Сериал «Зимний король» переносит зрителя в эпоху раннего Средневековья, в земли бриттов, раздираемые борьбой с саксами и внутренними раздорами. Главный герой — Артур, внебрачный сын умирающего короля Думнонии Утера Пендрагона. После гибели своего единственного законного брата-принца в битве с саксами юный Артур оказывается изгнанным собственным отцом, который винит в трагедии его мать и сына.
Действие разворачивается в вымышленном городе Бург — неовикторианском мегаполисе, где технология соседствует с магией, а общество расколото между людьми и фей-беженцами. После войны атмосфера накалена, и в трущобах города начинают происходить загадочные и жестокие убийства фей. За дело берётся Райкрофт, бывший полицейский, превратившийся в циничного и пьющего частного детектива.